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Esta questão foi aplicada no ano de 2013 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para ANTT. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Análise de Séries Temporais.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
Um processo autorregressivo de ordem p, AR(p), é
estacionário somente se as p raízes da equação polinomial
forem menores que um.