Seja {Zₜ, t ≥ 0} uma série temporal tal que para t...

A) 0% | B) 77,78% | C) 75% | D) 43,75% | E) 56,25%

Ano: 2012Banca: CESGRANRIOOrganização: PetrobrasDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada

Seja {Zₜ, t ≥ 0} uma série temporal tal que para todo t ≥ 0, E[Zₜ ] = 0 e E[Zₜ ] = t. Além disso, suponha que para todo

0 ≤ s < t, Zₜ − Zₛ e Zₛ sejam independentes.

Assim o coeficiente de correlação entre Z₂₇ e Z₄₈ é dado por

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Seja {Zₜ, t ≥ 0} uma série temporal tal que para todo t ≥ 0, E[Zₜ ]...