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Considere um processo autorregressivo estacionário Zt = 20 + 0,5 Zt...

📅 2023🏢 IBFC🎯 Prefeitura de Cuiabá - MT📚 Estatística e Probabilidade
#Fundamentos de Estatística

Esta questão foi aplicada no ano de 2023 pela banca IBFC no concurso para Prefeitura de Cuiabá - MT. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Fundamentos de Estatística.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201020677
Ano: 2023Banca: IBFCOrganização: Prefeitura de Cuiabá - MTDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Fundamentos de Estatística
Considere um processo autorregressivo estacionário Zt = 20 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância σ2 = 3. Assinale a alternativa que apresenta quais são, respectivamente, a média e a variância de Zt.
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