Um instituto de pesquisa resolveu utilizar um modelo de vetores
autorregressivos (VAR) no monitoramento do preço do gás
natural.
Sobre o referido modelo, analise as afirmativas a seguir.
I. O modelo VAR é um modelo de séries temporais usado para
prever valores de duas ou mais variáveis, sendo uma extensão
do caso univariado autorregressivo (AR), que considera apenas
uma variável de cada vez.
II. Um vetor autorregressivo é um sistema de equações lineares
dinâmicas, em que cada variável exógena é escrita como uma
combinação linear de suas defasagens e também defasagens
das variáveis endógenas de outras equações.
III. O sistema multivariado de Vetores Autorregressivo deve
apresentar um processo ruído branco, de forma que os erros
sejam independentes, porém não são identicamente
distribuídos.
Está correto o que se afirma em