Considere o modelo de séries temporais cuja equaçã...

Q: Considere o modelo de séries temporais cuja equação é dada por (1- L)(1+0,4L7 ) Xt =(1-0,3L+1,2L2 )εt , εt ~N(0, σ2ε ), levando em conta polinômios autoregressivos e médias móveis, ambos completos.Tal

A) ARIMA(2,1,0)x(1,0,0)7 , e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertibilidade. | B) ARIMA(1,1,2), e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade. | C) ARIMA(7,1,2), e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade. | D) ARIMA(0,1,2)x(1,0,0)7 , e os parâmetros não satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade. | E) ARIMA(7,1,2), e os parâmetros não satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.

457941201075156

Ano: 2018Banca: CESGRANRIOOrganização: PetrobrasDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Considere o modelo de séries temporais cuja equação é dada por (1- L)(1+0,4L7 ) Xt =(1-0,3L+1,2L2 )εt , εt ~N(0, σ2ε ), levando em conta polinômios autoregressivos e médias móveis, ambos completos.

Tal modelo é um

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