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  4. Questão 457941201089022

Em relação ao modelo do vetor de correção de erros (VECM) assinale ...

📅 2022🏢 FGV🎯 Senado Federal📚 Estatística e Probabilidade
#Fundamentos de Estatística

Esta questão foi aplicada no ano de 2022 pela banca FGV no concurso para Senado Federal. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Fundamentos de Estatística.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201089022
Ano: 2022Banca: FGVOrganização: Senado FederalDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Fundamentos de Estatística
Em relação ao modelo do vetor de correção de erros (VECM) assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Quando duas séries temporais são não-estacionárias mas cointegram, pode-se modelar o comportamento de longo prazo de ambas através de um VECM.

( ) Um vetor de correção de erro (VECM) é nada mais do que um Vetor Autorregressivo (VAR) no qual possui restrições de cointegração

( ) Engle e Granger mostraram que o VECM pode ser estimado como um VAR na primeira diferença acrescentado o termo da correção do erro que é o erro estimado da equação de cointegração.

As afirmativas são, respectivamente,
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