Em relação ao modelo do vetor de correção de erros (VECM)
assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Quando duas séries temporais são não-estacionárias mas
cointegram, pode-se modelar o comportamento de longo
prazo de ambas através de um VECM.
( ) Um vetor de correção de erro (VECM) é nada mais do que um
Vetor Autorregressivo (VAR) no qual possui restrições de
cointegração
( ) Engle e Granger mostraram que o VECM pode ser estimado
como um VAR na primeira diferença acrescentado o termo da
correção do erro que é o erro estimado da equação de
cointegração.
As afirmativas são, respectivamente,