Uma questão crucial a ser respondida na análise de...

Q: Uma questão crucial a ser respondida na análise de série temporal univariada é qual o processo que melhor explica a dinâmica de uma série, isto é, se a dinâmica de uma série como o produto, o emprego

A) não invertibilidade e não estacionaridade | B) invertibilidade e não estacionaridade | C) não invertibilidade e estacionaridade | D) invertibilidade e diferenciabilidade | E) invertibilidade e estacionaridade

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Ano: 2024Banca: CESGRANRIOOrganização: IPEADisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada

Uma questão crucial a ser respondida na análise de série temporal univariada é qual o processo que melhor explica a dinâmica de uma série, isto é, se a dinâmica de uma série como o produto, o emprego ou a taxa de inflação é mais bem explicada por um processo autorregressivo (AR), de média móvel (MA), autorregressivo de média móvel (ARMA) ou autorregressivo integrado de média móvel (ARIMA).

No caso específico dos processos ARMA, eles devem atender às seguintes condições:

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