Considere uma série temporal {Zt}, com tendência linear, dada por Zt = β0 + β1t + ε1 em que β0 e β1 são os coeficientes do modelo, t representa o tempo e εt é um erro que segue um processo AR(p). Nesse caso, sob o princípio da parcimônia, o modelo de Box e Jenkins equivalente para esse processo será o