Considere uma série temporal {Zt}, com tendência linear, dada por Zt = β0 + β1t + ε1 em que β0 e β1 são os coeficientes do modelo, t representa o tempo e εt é um erro que segue um processo AR(p). Ness

A) ARIMA(p, 1, 1). | B) ARIMA(p, 2, 0). | C) ARIMA(0, 1, p). | D) ARIMA(1, 1, p). | E) ARIMA(p, 1, 0).

Considere uma série temporal {Zt}, com tendência l...

457941201141390

Ano: 2010Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: INMETRODisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Considere uma série temporal {Z_t}, com tendência linear, dada por Z_t = β₀ + β₁t + ε₁ em que β₀ e β₁ são os coeficientes do modelo, t representa o tempo e ε_t é um erro que segue um processo AR(p). Nesse caso, sob o princípio da parcimônia, o modelo de Box e Jenkins equivalente para esse processo será o

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