Modelos econométricos do tipo Vetor Autorregressivo (VAR) e
Vetor de Correção de Erros (VEC) são largamente usados em
economia para se entender como duas ou mais variáveis
interagem dinamicamente e para fazer previsões.
Considerando esses modelos, avalie se as afirmativas a seguir são
verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O modelo VAR deve ser usado quando as séries temporais
são não estacionárias de ordem 1 e têm uma relação de
cointegração.
( ) A função impulso-resposta em modelos VAR permite analisar
como uma variável é afetada por choques temporários em
outra variável ao longo do tempo, mas essa análise não é
possível em modelos VEC.
( ) Em modelos VEC, o termo de correção de erro é incorporado
para ajustar o relacionamento de longo prazo entre as séries
temporais cointegradas após choques temporários, algo que
não é diretamente modelado em VAR tradicionais.
( ) A decomposição de variância em modelos VAR ajuda a
entender a proporção da variância de previsão de cada
variável que pode ser atribuída a choques em si mesma
versus choques nas outras variáveis, uma análise que
também é aplicável em modelos VEC.
As afirmativas são, respectivamente,