Considere o modelo de regressão linear de séries t...

Q: Considere o modelo de regressão linear de séries temporais a seguir.Ct= β0 + β1Yt + utSendo Ct o consumo pessoa, Yt a renda pessoal, e ut o termo aleatório, onde o subscrito t indica o tempo e t = 1,

A) Se as séries Ct e Ytsão integradas de primeira ordem, então são necessariamente cointegradas. | B) Se as séries Ct e Yt são cointegradas e não estacionárias, então deve-se realizar a regressão de suas primeiras diferenças, ou seja, ∆Ct e ∆Yt. | C) Se as séries Ct e Yt são integradas de primeira ordem, então o termo uté necessariamente estacionário. | D) Se as séries Ct e Yt são integradas de primeira ordem, mas o termo ut for não integrado (integração de ordem zero), então não há cointegração entre as variáveis. | E) Se as séries Ct e Yt tiverem diferentes ordens de integração, podem ser cointegradas.

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Ano: 2019Banca: COPS-UELOrganização: Prefeitura de Londrina - PRDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada

Considere o modelo de regressão linear de séries temporais a seguir.

Ct= β0 + β1Yt + ut

Sendo Ct o consumo pessoa, Yt a renda pessoal, e ut o termo aleatório, onde o subscrito t indica o tempo e t = 1, ..., T , assinale a alternativa correta.

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