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Considere que determinada carteira ampla e diversificada utilize a medida de risco denominada CAPM (capital-asset- prici...

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457941201315338
Ano: 2011Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: PREVICDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças
Texto associado
Acerca de finanças, julgue os itens de 37 a 45.

Considere que determinada carteira ampla e diversificada utilize a medida de risco denominada CAPM (capital-asset- pricing-model), que a covariância entre o retorno de um ativo i e o retorno da carteira de mercado seja igual a - 0,2, a variância do mercado seja 1,50, o retorno esperado do mercado seja 0,15 e a taxa livre de risco corresponda a 0,08. Nessa situação, de acordo com o CAPM, o retorno esperado desse ativo será superior a 0,07 e inferior a 0,08.
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