Suponha que a ação do Banco Itaú tenha evidenciado...

Q: Suponha que a ação do Banco Itaú tenha evidenciado, com base em dados do último ano, um retorno esperado de 3% ao mês e uma volatilidade de 1% ao mês. Suponha ainda que, no mesmo período, a ação do Ba

A) Banco do Brasil – CV = 8 | B) Itaú – CV = 9 | C) Itaú – CV = (1/3) | D) Banco do Brasil – CV = 2 | E) Banco do Brasil – CV = (1/2)

457941201348501

Ano: 2016Banca: IBADEOrganização: SEDUC-RODisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Modelos Lineares | Regressão Linear Simples

Suponha que a ação do Banco Itaú tenha evidenciado, com base em dados do último ano, um retorno esperado de 3% ao mês e uma volatilidade de 1% ao mês. Suponha ainda que, no mesmo período, a ação do Banco do Brasil tenha evidenciado um retorno esperado de 4% ao mês e uma volatilidade de 2% ao mês. Assinale a alternativa que contém a ação com melhor performance, com base no coeficiente de variação, bem como o valor desse coeficiente de variação.

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