Início/Questões/Estatística e Probabilidade/Questão 457941201399529Considere o seguinte modelo de séries temporais: Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T, em que Yt é a variável dependente, X...1457941201399529Ano: 2024Banca: FGVOrganização: Câmara Municipal de São Paulo - SPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries TemporaisConsidere o seguinte modelo de séries temporais: Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T, em que Yt é a variável dependente, Xt é a variável explicativa e et é o termo aleatório. Logo, pode-se concluir queAse Yt e Xt são integradas de ordem um, então et é estacionário.Bse Yt e Xt são integradas de ordem zero, então et é não-estacionário.Cse Yt, Xt e et são integradas de ordem um, não é possível estimar um modelo com séries estacionárias.Dse Yt e Xt são integradas de ordens diferentes, então essas variáveis não cointegram.Ese Yt, Xt e et são integradas de ordem um, então as duas primeiras variáveis cointegram.ResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941200084811Estatística e ProbabilidadeNuma tentativa de melhorar o esquema de atendimento, um médico procurou estimar o tempo médio que gasta com cada paciente. Uma amostra de 30 pacientes...Questão 457941200303202Estatística e ProbabilidadeEstima-se que 10% da população economicamente ativa, de certo Estado, estejam desempregados. Usando essa estimativa, se uma amostra aleatória simples ...Questão 457941200414800Estatística e ProbabilidadePlaneja-se estimar o parâmetro p de uma distribuição Bernoulli a partir de uma amostra aleatória simples. Como sabemos, p é a proporção de “sucessos” ...Questão 457941200721659Estatística e ProbabilidadeSuponha que foram calculados a soma quadrática total (SQT), a soma quadrática explicada (SQE) e a soma quadrática dos resíduos (SQR) de uma regressão....Questão 457941200763307Estatística e ProbabilidadeSuponha que a variável aleatória W seja uniformemente distribuída no intervalo [0, Ω]. Uma amostra aleatória de tamanho 10 foi obtida e mostrou os seg...Questão 457941200771982Estatística e ProbabilidadeSejam os modelos ARIMA(2,0,0) a seguir. I: zt = 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt II:zt = 0,8zt-1 - 0,4zt-2 + εt III:zt = - 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + εt Sendo (ε1, ε2,...Questão 457941201029221Estatística e ProbabilidadeDuas pessoas marcam um encontro entre 21h e 22h em um bar. Cada uma delas chega em instantes aleatórios distribuídos uniformemente e os tempos de cheg...Questão 457941201483062Estatística e ProbabilidadeA partir dos axiomas da Teoria das Probabilidades, algumas proposições podem ser estabelecidas, para quaisquer eventos não vazios, dentre as quais est...Questão 457941201622220Estatística e ProbabilidadeExistem diversas situações que, se observadas na prática, são indicativas da oportunidade de emprego da amostragem por conglomerados. Entre os requisi...Questão 457941201968005Estatística e ProbabilidadeX e Y são variáveis aleatórias com médias, variâncias e covariância dadas por E[X] = 2, V[X] = 4, E[Y] = 1,5, V[Y] = 9, cov(X, Y) = 1. A média e a var...