Considere o seguinte modelo de séries temporais: Y...

Q: Considere o seguinte modelo de séries temporais: Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T, em que Yt é a variável dependente, Xt é a variável explicativa e et é o termo aleatório. Logo, pode-se concluir que

A) se Yt e Xt são integradas de ordem um, então et é estacionário. | B) se Yt e Xt são integradas de ordem zero, então et é não-estacionário. | C) se Yt, Xt e et são integradas de ordem um, não é possível estimar um modelo com séries estacionárias. | D) se Yt e Xt são integradas de ordens diferentes, então essas variáveis não cointegram. | E) se Yt, Xt e et são integradas de ordem um, então as duas primeiras variáveis cointegram.

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Ano: 2024Banca: FGVOrganização: Câmara Municipal de São Paulo - SPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Considere o seguinte modelo de séries temporais:

Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T,

em que Yt é a variável dependente, Xt é a variável explicativa e et é o termo aleatório.

Logo, pode-se concluir que

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Considere o seguinte modelo de séries temporais: Yt = a + bXt + et,...

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