Seja um modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), ...

A) 1 | B) 8 | C) 6 | D) 4 | E) 2

Ano: 2024Banca: CESGRANRIOOrganização: IPEADisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada

Seja um modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), para uma variável Yt estacionária, conforme a seguinte especificação:

Yt = 3 + 0,5Yt-1 + ut ,

onde E(u_t) =0 e Var(u_t) = 6. Assuma, também, que u_t e Y_t-1 são independentes.

Nesse cenário, qual é a variância de Yt?

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Seja um modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), para uma variável...