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Seja um modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), para uma variável Yt estacionária, conforme a seguinte especificação: ...

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457941201407605
Ano: 2024Banca: CESGRANRIOOrganização: IPEADisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Seja um modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), para uma variável Yt estacionária, conforme a seguinte especificação:


Yt = 3 + 0,5Yt-1 + ut ,


onde E(ut) =0 e Var(ut) = 6. Assuma, também, que ut e Yt-1 são independentes.


Nesse cenário, qual é a variância de Yt?
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