Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que ...

A) k 1. | B) 1/2 1. | E) 1/2 < k< 1.

Ano: 2022Banca: FGVOrganização: EPEDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que εt caracteriza o processo conhecido como ruído branco:

yt = φyt-1 + εt, com φ > 0

Sabendo-se que φ = 1-2k / k-2 , sendo k um número real, e que a série yt é estacionária, tem-se que

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Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que εt caracteriza o ...