Instituições financeiras realizam empréstimos na expectativa de receberem de volta o valor do empréstimo
acrescido de juros. Nem sempre, todavia, o cliente paga
ao banco o valor que lhe é devido, e isso se denomina
inadimplência. A probabilidade de um cliente inadimplir
varia de acordo com as características do cliente, como
renda, idade ou se o cliente possui casa própria. Quando
um cliente solicita um empréstimo, um modelo matemático utiliza essas características para estimar a probabilidade de o cliente inadimplir. Essa probabilidade estimada
será usada para classificar o cliente conforme o seu risco de crédito. Esse risco pode variar de AA (para clientes
cuja probabilidade de inadimplir é quase nula), passando
por B, C, D, E, F, G e finalmente H, à medida que a probabilidade de inadimplência vai aumentando. Segundo a
apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2023,
a Caixa Econômica Federal tem 92,7% de sua carteira
com risco de crédito entre AA e C e encerrou 2023 com
uma inadimplência de 2,16%.
A variável risco de crédito descrita acima é uma variável