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No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.Duas séries não estac...

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457941201432541
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANTTDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Fundamentos de Estatística

No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.


Duas séries não estacionárias I(1) são ditas cointegradas se o resíduo da regressão yt = a + βxt + ut for integrado de primeira ordem, ou seja, ut ~ I(1) com yt ~ I(1) e xt ~ I(1).

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