Considere: I. Suponha que uma série temporal sofra...

Q: Considere: I. Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua duração, essa intervenção pode ser permanente ou temporária. II. O modelo ARIMA(1,0,2) é sempre estacionário e sua função de

A) I, II e IV. | B) II, III e IV. | C) I. | D) II e III. | E) I e IV.

457941201436174

Ano: 2013Banca: FCCOrganização: TRT - 12ª Região (SC)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Considere:

I. Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua duração, essa intervenção pode ser permanente ou temporária.

II. O modelo ARIMA(1,0,2) é sempre estacionário e sua função de autocorrelação decai exponencialmente após o lag 2.

III. O modelo , Yt = αt + Zt , t = 1, 2,... 24 onde Zt é um processo AR(2) e α_t é uma função determinística onde α₆ = α₁₂ = α₁₈ = α₂₄ , apresenta um comportamento sazonal estocástico.

IV. O espectro do ruído branco de média zero e variância um para frequências μ compreendidas no intervalo −π < μ < π é uma constante igual a 1/π .

Está correto o que consta APENAS em

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457941201436174

Ano: 2013Banca: FCCOrganização: TRT - 12ª Região (SC)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Considere:

I. Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua duração, essa intervenção pode ser permanente ou temporária.

II. O modelo ARIMA(1,0,2) é sempre estacionário e sua função de autocorrelação decai exponencialmente após o lag 2.

IV. O espectro do ruído branco de média zero e variância um para frequências μ compreendidas no intervalo −π < μ < π é uma constante igual a 1/π .

Está correto o que consta APENAS em

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