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Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.A função de autocorr...

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457941201488086
Ano: 2014Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANATELDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.

A função de autocorrelação de um processo AR(1), Cor( yt , y t- k ) cresce exponencialmente à medida que k aumenta.
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