Relativamente ao Capital Asset Pricing Model (CAPM), considere:
I. O coeficiente ß deve ser estimado para verificar se o investidor é arrojado ou conservador. Caso ele seja avesso ao risco, esse coeficiente será superior a unidade. II. O modelo não é útil para avaliar o risco sistemático do ativo precificado comparativamente ao risco sistemático da carteira de mercado. III. O modelo pressupõe a existência de um ativo livre de risco para que seja possível estimar o retorno esperado do ativo avaliado. IV. No mercado acionário brasileiro é possível adotar-se como carteira de mercado a mesma composição utilizada na constituição do IBOVESPA.