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Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item. O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a...

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457941201518646
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: ANADisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item. 

O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos. 
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