Na equação que descreve o modelo CAPM, o valor ...

457941201547847

Ano: 2013Banca: FEPESEOrganização: CELESCDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças

Na equação que descreve o modelo CAPM, o valor do β (beta):

mede a variação do retorno de uma ação em relação ao valor presente dos lucros futuros e dividendos pagos por essa ação.

é dado pela razão entre a variância do retorno esperado médio de mercado e a variância do retorno esperado da ação em questão.

indica o grau de sensibilidade dos retornos de uma ação em relação à renda futura deste ativo, dada pelo valor presente dos lucros futuros e dividendos.

igual a zero, indica que a ação em questão tem um risco igual ao risco médio de mercado.

mede o risco não-diversificável de um ativo.

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

457941201547847

Ano: 2013Banca: FEPESEOrganização: CELESCDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças

Na equação que descreve o modelo CAPM, o valor do β (beta):

mede a variação do retorno de uma ação em relação ao valor presente dos lucros futuros e dividendos pagos por essa ação.

é dado pela razão entre a variância do retorno esperado médio de mercado e a variância do retorno esperado da ação em questão.

indica o grau de sensibilidade dos retornos de uma ação em relação à renda futura deste ativo, dada pelo valor presente dos lucros futuros e dividendos.

igual a zero, indica que a ação em questão tem um risco igual ao risco médio de mercado.

mede o risco não-diversificável de um ativo.

Gabarito comentado

Anotações

Marcar para revisão

Na equação que descreve o modelo CAPM, o valor do β (beta):

Questões relacionadas para praticar

Na equação que descreve o modelo CAPM, o valor do β (beta):

Questões relacionadas para praticar