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Q: Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) são uma classe de modelos estatísticos usados para capturar as interações dinâmicas entre múltiplas séries temporais. Uma característica dessa categoria de

A) a utilização é recomendada para análises de longo prazo. | B) a estimativa é conduzida com testes de cointegração. | C) as previsões obtidas são inferiores às obtidas com base em modelos mais complexos de equações simultâneas. | D) as variáveis explicativas são exógenas. | E) o aumento do número de variáveis e defasagens implica aumento no número de parâmetros a serem estimados.

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Ano: 2024Banca: CESGRANRIOOrganização: BNDESDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) são uma classe de modelos estatísticos usados para capturar as interações dinâmicas entre múltiplas séries temporais.

Uma característica dessa categoria de modelos VAR é que

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Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) são uma classe de mode...

Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) são uma classe de mode...