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Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais d...

📅 2022🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 MJSP📚 Estatística e Probabilidade
#Análise de Séries Temporais

Esta questão foi aplicada no ano de 2022 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para MJSP. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Análise de Séries Temporais.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201584545
Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: MJSPDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.


A série temporal Wt = (1 − 0,3B)Zt, em que B denota o operador backshift, segue um processo white noise (ruído branco) que possui média zero e variância 1.
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