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Considerando que Y, U e Q sejam mutuamente independentes, julgue o próximo item.Realizações G de uma distribuição gama c...

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457941201614780
Ano: 2018Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: STMDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Distribuição Gamma | Distribuições de Probabilidade
Texto associado
Para um estudo sobre a gestão de riscos jurídicos em determinado tribunal, um analista efetuará simulações de Monte Carlo com base em realizações de variáveis aleatórias contínuas Y (exponencial, com média m), U (uniforme no intervalo [0,1]) e Q (qui-quadrado, com k graus de liberdade).

Considerando que Y, U e Q sejam mutuamente independentes, julgue o próximo item.


Realizações G de uma distribuição gama com média 2m podem ser obtidas com base na transformação G = Y - m × ln(U).

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