Suponha o seguinte modelo econométrico, estimado por um economista: lnPIBt = 10 + 2*lnCt + 0,5*lnC t-1 + û, (0,01) (0,06) (0,12) R2 = 0,2 em que, lnPIBt é o logaritmo neperiano do PIB no ano t, lnCt é

A) O efeito contemporâneo do consumo sobre o PIB é positivo, mas estatisticamente nulo ao nível de 10%. | B) A estatística do teste t para o intercepto indica que o mesmo não é significante a um nível de 5%. | C) O modelo não é globalmente significante a um nível de 1%. | D) As variáveis de consumo explicam apenas 0,2% da variação do PIB ao longo do tempo. | E) O efeito defasado do consumo sobre o PIB é positivo, mas estatisticamente nulo ao nível de 10%.

Suponha o seguinte modelo econométrico, estimado p...

457941201619089

Ano: 2014Banca: FGVOrganização: COMPESADisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada

Suponha o seguinte modelo econométrico, estimado por um economista:

lnPIB_t = 10 + 2*lnC_t + 0,5*lnC_t-1+ û, (0,01) (0,06) (0,12) R² = 0,2

em que, lnPIBt é o logaritmo neperiano do PIB no ano t, lnC_t é o logaritmo neperiano do consumo no ano t e lnC _t– 1 a sua defasagem em um período. O número entre parênteses embaixo de cada estimativa é o p-valor referente à estatística de teste t, que testa a hipótese do determinado coeficiente ser nulo. O termo R² mede o coeficiente de determinação. A partir dessas informações, assinale a afirmativa correta.

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Ano: 2014Banca: FGVOrganização: COMPESADisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada

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Suponha o seguinte modelo econométrico, estimado por um economista:...

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