Seja U uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo [0,1]. Para alguma função de distribuição acumulada F a
variável aleatória X = F−1(U) tem distribuição F. Esse é o método da transformação inversa para gerar valores aleatórios da
distribuição F usando uma distribuição uniforme. Considere a função de densidade f(x) = e−x, x > 0, da qual desejamos obter
valores simulados. Foram obtidos 3 valores da U[0,1] : u1 = 0,25; u2 = 0,50; u3 = 0,75. Dado que ιn2 = 0,6931, ιn3 = 1,0986.
Utilizando-se o método da transformação inversa, é possível simular, respectivamente, os seguintes valores de X