Considere duas séries temporais x e y, ambas integ...

Q: Considere duas séries temporais x e y, ambas integradas de ordem 1, ou I(1), representando a evolução de agregados macroeconômicos no tempo. Ao aplicarmos o teste de raiz unitária ADF aos resíduos da

A) não são cointegradas, pois não são estacionárias e os resíduos da regressão entre elas não possuem raiz unitária; | B) são cointegradas, pois tanto as séries quanto os resíduos são estacionários, o que torna a regressão entre elas válida; | C) não são cointegradas, pois, apesar de serem estacionárias, os resíduos da regressão entre elas não são estacionários; | D) são cointegradas, pois, embora não sejam estacionárias, os resíduos da regressão entre elas são estacionários; | E) não são cointegradas, pois, embora não sejam estacionárias, os resíduos da regressão entre elas possuem raiz unitária.

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Ano: 2024Banca: FGVOrganização: CVMDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Considere duas séries temporais x e y, ambas integradas de ordem 1, ou I(1), representando a evolução de agregados macroeconômicos no tempo. Ao aplicarmos o teste de raiz unitária ADF aos resíduos da regressão linear de y em x (com valores críticos propostos por Engle-Granger para aplicá-lo a resíduos de uma regressão), verifica-se que a hipótese nula não é rejeitada, aos níveis usuais.

É correto concluir que essas séries:

(Obs: os valores críticos propostos por Engle-Granger para esse tipo de teste não são necessários para a resolução da questão)

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457941201654418

Ano: 2024Banca: FGVOrganização: CVMDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

É correto concluir que essas séries:

(Obs: os valores críticos propostos por Engle-Granger para esse tipo de teste não são necessários para a resolução da questão)

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