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Supondo-se que {Yt } seja uma série temporal que segue um processo ARMA(p, q), em que Yt = X,t - Xt -1, é correto afirma...

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457941201658695
Ano: 2012Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: Banco da AmazôniaDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais
Texto associado
A respeito de séries temporais, julgue os itens a seguir.

Supondo-se que {Yt } seja uma série temporal que segue um processo ARMA(p, q), em que Yt = X,t - Xt -1, é correto afirmar que, para que Yt seja estacionário, é necessário que Xt também o seja.

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