Dado o seguinte processo autoregressivo de primeir...

Q: Dado o seguinte processo autoregressivo de primeira ordem (AR(1)): Xt = α + βXt–1 + et onde et tem média zero e variância σe 2 , é correto afirmar:

A) Se β = 1, a variância de Xt é infinita | B) Se β < –1, a variável Xt é estacionária. | C) Se 0 < β < 1, o gráfico de Xt se assemelha mais ao de um processo ruído branco à medida que β se afasta de zero e se aproxima da unidade. | D) Se Xt é estacionário, a média de Xt é igual a α. | E) Se Xt é estacionário, a variância de Xt é igual a σe2 .

457941201733248

Ano: 2013Banca: FEPESEOrganização: CELESCDisciplina: Economia e MercadoTemas: Econometria Aplicada

Dado o seguinte processo autoregressivo de primeira ordem (AR(1)):

Xt = α + βXt–1 + et

onde et tem média zero e variância σe 2 , é correto afirmar:

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