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Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Zt-1 + at , em que at é um ruído branco e t é...

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457941201740940
Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-JUDDisciplina: AtuáriaTemas: Cálculos Atuariais

Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Zt = 0,7Zt-1 + at , em que at  é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processo, julgue o seguinte item.

A autocorrelação entre Zt e Zt-2 é igual ou inferior a 0,5.

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