Na Análise de Séries Temporais, tem-se uma técnica...

Q: Na Análise de Séries Temporais, tem-se uma técnica de ajuste de dados experimentais a um modelo empírico composto por uma equação de diferenças. Uma possível formulação é tal que os dados atuais (t =

A) denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive). | B) tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea, cuja solução seja instável. | C) tal que o modelo seja inversível, isto é, a sequência de entrada possa ser completamente determinada a partir da sequência de saída. | D) denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average). | E) denominada processo de médias móveis (MA – moving average)

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Ano: 2010Banca: CESGRANRIOOrganização: PetrobrasDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Na Análise de Séries Temporais, tem-se uma técnica de ajuste de dados experimentais a um modelo empírico composto por uma equação de diferenças. Uma possível formulação é tal que os dados atuais (t = k) sejam uma combinação linear de p dados passados (z_k-1,...z_k-p) ponderados por coeficientes (b₁,...b_p) gerando uma equação do tipo

zk = ∑_{i =1,p} b_iz_k-i+ r_k

onde r_k é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais é

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