Na Análise de Séries Temporais, tem-se uma técnica de ajuste de dados experimentais a um modelo empírico composto por uma equação de diferenças. Uma possível formulação é tal que os dados atuais (t = k) sejam uma combinação linear de p dados passados (z
k-1,...z
k-p) ponderados por coeficientes (b
1,...b
p) gerando uma equação do tipo
zk = ∑i =1,p bizk-i + rk
onde r
k é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais é