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Dado um modelo de regressão linear, a estatística de DurbinWatson pode ser usada para testar a presença de autocorrelaçã...

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457941201796398
Ano: 2021Banca: FGVOrganização: FUNSAÚDE - CEDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Fundamentos de Estatística
Dado um modelo de regressão linear, a estatística de DurbinWatson pode ser usada para testar a presença de autocorrelação. Avalie se as condições a seguir devam estar presentes para que o teste correspondente seja válido
I. O processo gerador dos erros é autorregressivo de primeira ordem.
II. Os coeficientes estimados do modelo a ser testado são consistentes.
III. O modelo de regressão contém intercepto.
IV. A matriz X de variáveis explicativas é composta de colunas não estocásticas, ou fixas em amostragem repetida.
Está correto o que se afirma em
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