Um dos principais desafios para se trabalhar com dados de séries
de tempo é que as variáveis podem ser não estacionárias e terem
ordens de integração diferentes.
Considere um economista que busca estimar a relação entre a
receita tributária (Y) e a produção industrial (X) no Brasil.
Suponha que o resultado do teste de Dickey-Fuller aumentado
(ADF) foi aplicado para testar a presença de raiz unitária em cada
uma das séries e rendeu o seguinte resultado:
• Y: p-valor do teste = 0,15 (15%);
• X: p-valor do teste = 0,001 (ou 0,1%).
Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir.
I. Receita tributária é uma série estacionária e produção
industrial tem uma raiz unitária.
II. Receita tributária e produção industrial podem ser
cointegradas.
III. O pesquisador deveria usar como variável dependente a
primeira diferença da série de Receita tributária. Isso poderia
resolver o problema de estacionariedade do modelo.
Está correto o que se afirma em