Considere os seguintes modelos de análise de série...

Q: Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - θat-1, t ∈ ZModelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = φZt-1 + at , t ∈ ZOnde at

A) o modelo 2 será estacionário para quaisquer valores de φ e invertível para valores −1 1 | D) o modelo 1 será invertível para quaisquer valores de θ e estacionário para valores −1 < θ <1 | E) tanto o modelo 1 quanto o modelo 2 são estacionários para quaisquer valores de θ e φ

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Ano: 2022Banca: FCCOrganização: TRT - 5ª Região (BA) Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais

Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - θat-1, t ∈ Z

Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = φZt-1 + at , t ∈ Z

Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância σ2.

Então é correto afirmar que

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Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais Model...

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