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  4. Questão 457941201833173

Considere os dois modelos de regressão linear simples:Yi = ß0 ß1 Xi...

📅 2011🏢 FMP Concursos🎯 TCE-RS📚 Estatística e Probabilidade
#Estatística Descritiva#Covariância e Correlação

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457941201833173
Ano: 2011Banca: FMP ConcursosOrganização: TCE-RSDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação
Considere os dois modelos de regressão linear simples:
Yi = ß0 ß1 Xi + µi e Zi = a0 + a1 Wi + vi , onde µi e vi são as variáveis residuais e a0 , a1 , ß0 , ß1 , os respectivos parâmetros. O segundo modelo se diferencia do primeiro por suas variáveis Zi e Wi apresentarem escalas diferentes de Yi e Xi . (Zi = aYi e Wi = bXi, com a e b constantes positivas).
Das afirmativas abaixo:
I. Os estimadores de mínimos quadrados (ordinários) a0 e a1 são iguais aos de ß0 e ß1.
II. A variância estimada de vi é a2 vezes a variância estimada de µi.
III. Os coeficientes de determinação dos dois modelos são iguais.
É correto afirmar que:

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Esta questão foi aplicada no ano de 2011 pela banca FMP Concursos no concurso para TCE-RS. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Estatística Descritiva, Covariância e Correlação.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

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