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Considere a série temporal expressa da forma Yt = µ + εt + 0,5εt-1,...

📅 2018🏢 IADES🎯 SES-DF📚 Estatística e Probabilidade
#Fundamentos de Estatística#Análise de Séries Temporais

Esta questão foi aplicada no ano de 2018 pela banca IADES no concurso para SES-DF. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Fundamentos de Estatística, Análise de Séries Temporais.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201850771
Ano: 2018Banca: IADESOrganização: SES-DFDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Fundamentos de Estatística | Análise de Séries Temporais
Considere a série temporal expressa da forma Yt = µ + εt + 0,5εt-1, em que εt é um processo de ruído branco. Seja ρj a j-ésima autocorrelação do processo Yt., ou seja Cor(Yt, Yt-j). As autocorrelações ρ1 e ρ2 são, respectivamente,
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