Nos processos de séries temporais ARMA, os gráfico...

Q: Nos processos de séries temporais ARMA, os gráficos FAC (Função de Autocorrelação) do FACP (Autocorrelação Parcial) nos auxiliam a identificar os modelos corretos. Sendo assim, assinale a alternativa

A) O modelo AR(p) possui comportamento do FAC (II). | B) O modelo ARMA (p,q) possui comportamento FAC (II). | C) O modelo ARMA (p,q) possui comportamento FAC (III). | D) O modelo MA(q) possui comportamento do FAC (I). | E) O modelo MA(q) possui comportamento do FAC (III).

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Ano: 2021Banca: FUNDATECOrganização: Prefeitura de Porto Alegre - RSDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Fundamentos de Estatística

Nos processos de séries temporais ARMA, os gráficos FAC (Função de Autocorrelação) do FACP (Autocorrelação Parcial) nos auxiliam a identificar os modelos corretos. Sendo assim, assinale a alternativa correta.

Padrão FAC

(I). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).

(II). Finita: decai bruscamente para zero a partir do lag q.

(III). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).

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