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Esta questão foi aplicada no ano de 2013 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para ANTT. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Estatística e Probabilidade, especificamente sobre Análise de Séries Temporais.
Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.
Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
Para processos autorregressivos de ordem 1, AR(1), a
função de autocorrelação, Cor(yt
,yt -k), apresenta decaimento
exponencial à medida que k cresce, considerando-se que k é
uma constante qualquer