Modelos de previsão de retorno de ativos financeir...

Q: Modelos de previsão de retorno de ativos financeiros são alvos de grandes debates pelos teóricos da administração financeira. Trabalhos de Markowitz (1952), Tobin (1958), Sharpe (1964), Lintner(1965)

A) A simplicidade teórica e prática é a principal razão de seu sucesso. | B) O principal pressuposto dessa teoria é o desequilíbrio permanente do mercado. | C) Em países pobres, a sua aplicação tende a falhar na explicação das taxas de retornos dos ativos financeiros, consequência da baixa representatividade e expressividade do índice de mercado. Essa ineficiência é fruto da inexpressividade do mercado de capitais, que possui uma baixa movimentação monetária diária, falhando, assim, no seu papel maior – dar liquidez aos títulos das empresas e criar condições para que elas se capitalizem. | D) Supõe-se que todos os investidores possuem um mesmo conjunto de informações e, por isso, todos desenhariam um mesmo conjunto eficiente de ativos com risco. | E) Presume que os retornos dos ativos financeiros podem ser previstos, a partir de uma relação linear com o fator de mercado.

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Ano: 2021Banca: Instituto ConsulplanOrganização: HEMOBRÁSDisciplina: Economia e MercadoTemas: Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) | Finanças

Modelos de previsão de retorno de ativos financeiros são alvos de grandes debates pelos teóricos da administração financeira. Trabalhos de Markowitz (1952), Tobin (1958), Sharpe (1964), Lintner(1965) e Mossin (1966)resultaram em um modelo amplamente utilizado no meio acadêmico e no meio empresarial, o qual se denomina: Capital Asset Pricing Model (CAPM). Sobre esse modelo, assinale a afirmativa INCORRETA.

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