No caso de Séries Temporais, definidas através de ...

Q: No caso de Séries Temporais, definidas através de um processo cujas saídas{zk , zk-1, zk-2, ... }também denominadas observações não exibem estatísticas estacionárias, o modelo mais adequado, que pode

A) misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de segunda ordem. | B) autorregressivos (AR – autoregressive). | C) integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average). | D) misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de primeira ordem. | E) médias móveis (MA – moving average) de primeira ordem.

457941201962024

Ano: 2010Banca: CESGRANRIOOrganização: PetrobrasDisciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Análise de Séries Temporais

No caso de Séries Temporais, definidas através de um processo cujas saídas

{z_k , z_k-1, z_k-2, ... }

também denominadas observações não exibem estatísticas estacionárias, o modelo mais adequado, que pode ser usado diretamente, é o processo

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