Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e...

Q: Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo de médias móveis de ordem 1, MA (1), com parâmetro de médias móveis igual a 0,5. Nessas condições, é correto af

A) f (1) = − 0,4, f (k) = 0 para k = 2, 3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante. | B) f (1) = 0,4, g (1) = 0,5 e f (k) e g (k) apresentam decaimento exponencial após o lag 1. | C) f (1) ≠ 0, g (1) ≠ 0, e f (K) = g (k) = 0, para k = 2, 3, 4, .... | D) f (1) = 0,5, f(k) = 0 para k = 2,3... e g (k) apresenta um decaimento exponencial dominante. | E) g (1) ≠ 0, g (k) = 0 para k = 2,3,... e f (k) apresenta um decaimento exponencial dominante.

457941201991694

Ano: 2013Banca: FCCOrganização: TRT - 5ª Região (BA) Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Estatística Descritiva | Covariância e Correlação

Sejam f (k) e g (k) as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de um processo de médias móveis de ordem 1, MA (1), com parâmetro de médias móveis igual a 0,5. Nessas condições, é correto afirmar que

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