Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir: Mode...

Q: Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir: Modelo 1: Zt = 0,8Zt − 1 + at − 0,3at − 1 Modelo 2: Zt = 1,5Zt − 1 + at − 0,6at − 1 onde at ∼ N(0, σ2) Quanto à estacionariedade e invertibilidade,

A) o modelo 1 é invertível e estacionário. | B) o modelo 2 é invertível e estacionário. | C) o modelo 1 é invertível e o modelo 2 é estacionário. | D) os dois modelos são estacionários. | E) os dois modelos são não estacionários.

457941202024381

Ano: 2022Banca: FCCOrganização: TRT - 23ª REGIÃO (MT)Disciplina: Estatística e ProbabilidadeTemas: Modelos Lineares

Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir:

Modelo 1: Zt = 0,8Zt − 1 + at − 0,3at − 1

Modelo 2: Zt = 1,5Zt − 1 + at − 0,6at − 1 onde at ∼ N(0, σ2)

Quanto à estacionariedade e invertibilidade,

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