No ajustamento de um modelo ARIMA(0, 0, 1) a uma série temporal com n = 50, foram obtidos os seguintes resultados:ParâmetroEstimativaErro PadrãotValor-pMA(1)0,95490,024657738,72830,000000Média20,00120,00207119657,090,000000Constante20,0012Então, pode-se afirmar que o valor-p p = 0,000000 correspondente ao termo de médias móveis é obtido na distribuição t de Student para o valor

No ajustamento de um modelo ARIMA(0, 0, 1) a um...

Ano: 2016Banca: AOCPOrganização: EBSERHDisciplina: EstatísticaTemas: Análise de Séries Temporais

No ajustamento de um modelo ARIMA(0, 0, 1) a uma série temporal com n = 50, foram obtidos os seguintes resultados:

Parâmetro	Estimativa	Erro Padrão	t	Valor-p
MA(1)	0,9549	0,0246577	38,7283	0,000000
Média	20,0012	0,0020711	9657,09	0,000000
Constante	20,0012

Então, pode-se afirmar que o valor-p p = 0,000000 correspondente ao termo de médias móveis é obtido na distribuição t de Student para o valor

9657,09.

0,9549.

38,7283

0,0246577.

0,0020711.

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