Sobre o modelo autorregressivo de ordem p=1, ou seja, AR(1) Z_t = φ Z_(t-1) + a_t , de maneira que Z_t dependa apenas de Z_(t-1) e do ruído no instante t, é correto afirmar que

o processo será estacionário se (B) convergir para |B| > 1 , onde Z_t = (B)a_t = (1 + φ B + φ² B² + ...)a_t .

o processo será estacionário se a raiz da equação característica φ(B) = 1 - φ B = 0 cair dentro do círculo unitário.

Sobre o modelo autorregressivo de ordem p=1, ou...

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Ano: 2015Banca: AOCPOrganização: Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes - PEDisciplina: EstatísticaTemas: Análise de Séries Temporais

Sobre o modelo autorregressivo de ordem p=1, ou seja, \(AR(1) \tilde{Z}_t = \phi \tilde{Z}_{t-1} + a_t\), de maneira que \(Z_t\) dependa apenas de \(Z_{t-1}\) e do ruído no instante t, é correto afirmar que

o processo é sempre invertível.

o processo será estacionário se \(\psi(B)\) convergir para \(|B| > 1\), onde \(\tilde{Z}_t = \psi(B)a_t = (1 + \phi B + \phi^2 B^2 + ...)a_t\).

o processo é sempre estacionário.

o processo será estacionário se a raiz da equação característica \(\phi(B) = 1 - \phi B = 0\) cair dentro do círculo unitário.

o processo é nunca invertível.

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