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Nos modelos de séries temporais dados a seguir tem-se que:
1. os parâmetros φ e θ satisfazem às condições: |φ| < 1 e |θ| < 1 e θ0 é uma constante real.
2. at é o ruído branco de média zero e variância 1.
Considere as seguintes afirmações:
I. O modelo Zt = φZt-1 + at + θ0 tem média μ dada por μ = θ0 / (1 - φ)
II. O modelo Zt = at - θat-1 tem função de autocorrelação dada por f(k) = -θ / (1 + θ²), para k = 1; 0, para k = 2,3,...
III. A série Zt = at - θat-1, t = 1,2,..., é estacionária porque |θ| < 1
IV. A previsão de origem t e horizonte 1 para a série Zt = at - θat-1 + θ0, t = 2,3,... é θ0
Está correto o que consta APENAS em