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Considere:
I. O modelo construído para uma série temporal Zₜ, t = 1, 2, ... foi um MA(1), com média μ. Nessas condições, a previsão de origem t e horizonte 1 é μ.
II. O modelo dado por: Zₜ = φ₁Zₜ₋₁ + φ₂Zₜ₋₂ + αₜ, t = 1, 2, 3,... onde αₜ é o ruído branco de média zero e variância σ² tem a seguinte região de admissibilidade: −1 < φ₁ < 1; φ₂ − φ₁ < 1 e φ₁ + φ₂ < 1.
III. Um teste para a verificação, se o modelo ajustado a uma série temporal é adequado, é o teste de Box-Pierce, que é baseado na função de autocorrelação parcial dos resíduos.
IV. O periodograma é um estimador da função de densidade espectral de um processo estacionário.
Está correto o que consta APENAS em