///
Seja Zt um processo AR(1) estacionário dado por Zt = φZt−1 + at, onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2. Considere as seguintes afirmações relativas a Zt:
I. Sua região de admissibilidade é |φ| > 1.
II. Sua função de autocorrelação decai exponencialmente.
III. A previsão de origem t e horizonte h (h > 0) é φhZt, onde Zt é o valor da série no instante t.
IV. Sua função de densidade espectral é σ2/2π.
É correto o que consta APENAS em