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Para o modelo ARMA (1,1) dado por Zt = φZt-1 + at - θat-1, onde at é o ruído branco de média zero e variância σ², considere as seguintes afirmações:
I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: |φ| < 1 e |θ| < 1.
II. para qualquer valor do parâmetro θ o modelo é invertível.
III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: |θ| < 1 e |φ| > 1.
IV. a função de autocorrelação de Zt decai exponencialmente após o lag 1.
É correto o que consta APENAS em