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Seja o modelo de regressão linear múltipla da população envolvendo a variável dependente Y e (k−1) variáveis explicativas X2, X3, . . ., Xk escrito como Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + . . . + βkXki + ui com i = 1, 2, 3, . . . , n; sendo β1 o intercepto, β2 a βk os coeficientes parciais de inclinação, u o termo de perturbação estocástica, i a i-ésima observação e n o número total de observações. Uma análise deste modelo detectou que λ1 + λ2X2 + λ3X3 + . . . + λkXk = 0 em que λ1, λ2, λ3, . . . , λk são constantes de modo que nem todas sejam simultaneamente iguais a zero. Tem-se aqui um caso de violação das hipóteses básicas do modelo de regressão linear múltipla denominado